Весь мир книг в кармане!

Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.

Чиновники как книги в библиотеке: самые нужные стоят на самом верху.

На собеседовании директор спрашивает кандидата: — В графе Размер заработной платы Вы написали, что готовы работать за еду.. Как это? — Это чтобы средств хватало завтракать, обедать и ужинать во французском ресторане.