Сигнальная модель для внутреннего денежного рынка
Сигнальная модель для внутреннего денежного рынка
Автор: А. В. Исаков
Дата написания: 2013
Издательство: Синергия
ISBN:
Цена: 79.90 Руб.
заказать |
скачать |
читать
В данной работе предлагается модификация алгоритма сегментирования временных рядов, позволяющая идентифицировать однородные сегменты функционирования денежного рынка на основе кластеризации многомерных распределений и использовать новые наблюдения, поступающие по мере кластеризации. Предлагаемый подход позволяет систематически принимать решения о необходимом количестве уровней номинальной переменной, описывающей состояние денежного рынка, и направляет исследователя в выборе подходящих переменных с точки зрения мониторинга состояния денежного рынка.