Весь мир книг в кармане!

Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы

Построена копула, основанная на многомерном t-распредеP}љP}љАђАw‡ё}љp}љ@p}љом многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.

Роман, в котором нет смертей, кажется мне романом, в котором нет жизни.

Обед станет гораздо вкуснее, если не завтракать.