Весь мир книг в кармане!

Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций

Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.

Иные книги целиком состоят из пустых страниц.

— Ребе, я согрешил: в Киеве я обедал в христианском ресторане. — Нечестивец, как ты мог есть не кошерную пищу? — А что мне было делать, ребе? Это было в праздник Йом Кипур, все еврейские рестораны были закрыты.